SOR 솔루션관련 Q&A

 

본 Q&A는 코스콤 최선집행 솔루션에 대한 고객사의 주요 문의 사항에 대해 답변을 작성하였습니다 향후 감독원 최선집행 가이드와 고객사 협의 과정에 따라 기능은 변경될 수 있습니다

 

 

 

Q1. 주문번호 채번 방식이 어떻게 되나?

※ SOR 처리 유형

구분	주문 흐름	비고
중개형	원장 → SOR → FEP → KRX/NXT	시장 판단후 FEP로 전송
판단형	원장 → SOR → 원장 → FEP → KRX/NXT	시장 판단후 원장으로 결과 전송, 원장에서 FEP로 전송

 (중개형) 주문번호 채번은 SOR에서 하지 않고 증권사가 SOR로 전달한 주문번호로 FEP에 전달합니다.
  ㅇ주문번호의 종류는 SOR/KRX/NXT로 3개 원장에서 채번하여 SOR로 전달
  ㅇ만약 1개의 주문번호만 보낼 경우 KRX와 NXT에 같은 주문번호로 전달된다
  ※ 판단형의 경우 주문번호는 불필요

Q2. 증적에 어떤 내용이 담겨 있고, 파일 형식이 무엇인가?

 주문 정보, 최선집행 규칙 정보, 최선집행 시점의 시세/종목 정보 등이 담겨 있고, 크기는 약 4KB 정도 됩니다.
  ㅇ 파일 형식
     - JSON 파일
  ㅇ 증적은 최선집행기준 값과 판단근거 정보를 기록

Q3. 증적의 크기가 약 4KB라면, 너무 큰 게 아닌가?

고객이 납득할 수 있고, 고객의 문의사항을 응대할 수 있는 최소 데이터라 생각합니다.

Q4. SOR에서 제공하는 Rule말고 새로운 Rule을 추가할 수 있나?

협의 후 추가 가능합니다.

Q5. 매체별로 다른 Rule을 적용할 수 있나?

기 정의 룰(Predefine Rule)을 사용하면 매체별로 다르게 적용할 수 있습니다.

Q6. SOR을 라이브러리 형태로 제공할 수 있나?

판단형을 사용한다면, 라이브러리 형태로 제공 가능합니다.
그러나 SOR 통합시세 직접 수신하여 가공해야 하기 때문에 원장 부담이 클 것으로 예상됩니다.

Q7. 리밸런싱 기능이 있나? 없다면 개발 가능한가?

현재 리밸런싱 기능은 없으며 향후 최선집행 가이드가 확정되면 대응할 예정입니다.

Q8. SOR에서 가공하는 시세는 몇 호가까지 제공되나?

통합시세 10호가를 가지고 판단합니다.

Q9. SOR 통합시세를 다른 매체에 공유할 수 있나?

가능하지만 서버의 부하가 예상되고 SOR에 장애가 발생하면 SOR의 시세를 제공받은 곳에도 장애가 전파될 수 있습니다.

Q10. 중개형과 판단형 중 하나만 선택해야 하나?

하나만 선택해야 합니다.

Q11. 외국인한도종목도 판단 가능한가?

SOR은 입력받은 시장전문을 통해 외국인한도종목여부나 FIMS전송여부를 판단 하지 않습니다.
대신 입력 전문에 외국인 한도종목여부를 수신받아서
외국인으로 표기된 주문인 경우 거래소전문 + 외국인 전문을 FIMS로 전달하는 방법을 사용합니다.

Q12. 정정주문 지원이 되나?

판단형으로 지원합니다.

Q13. 대시보드 유지보수(추가 기능 개발)가 어떻게 되나?

고객과 협의 후 계약에 따라 추가 개발 가능합니다.

Q14. 대시보드에서 TCA(Transaction Cost Analysis) 평가가 가능한가?

대시보드는 모니터링 기능으로 TCA 평가에 참고 자료가 될 수 있습니다.

Q15. 중개형⦁판단형의 속도가 각각 얼마인가?

I/O 전달 방식에 따라 다르지만, 코어 로직은 중개형⦁판단형 모두 100us 입니다.

Q16. SOR 서버의 "Core 수"나 "Core의 HZ"는 몇이 좋으며, 몇 개의 프로세스 사용을 권장하나?

서버 스펙은 PowerBASE의 FEP장비 기준으로 했으나, 최소 스펙이 아니기에 이를 참고하여 장비 스펙을 결정하는게 좋겠습니다. 또한 프로세스는 최대를 기준으로 AQ의 개수와 같게하여 1:1 대응관계를 맺게 합니다.

Q17. Oracle AQ 사용 이유?

증권사마다 인터페이스 구성이 다르며, 대부분의 증권사가 Oracle을 사용하고 있고, 
고객사 협의 후 API(TCP/IP) 방식도 가능합니다.

Q18. Oracle AQ가 느리지 않나?

Oracle의 DB와 연계되어 느릴 수 있으나 원장 전체 처리속도에 비하면 큰 비중은 아닙니다.
 - 안정성이 중요하여 AQ 사용으로 데이터 유실을 막을 수 있습니다.

Q19. Oracle AQ를 사용하지 않으면 SOR을 사용할 수 없나?

API(TCP/IP) 방식으로 제공할 수 있습니다.

Q20. DMA에서 사용할 수 있나?

DMA는 대부분 "알고리즘 거래" 이용자가 사용합니다. 코스콤 SOR의 리테일 고객이 대상입니다.
  - 알고리즘 거래는 자체적으로 시장을 분석하고 매매결정로직에 따라 매매를 진행하는데, SOR 기능과 중복된다고 생각합니다.

Q21. 유지보수의 범위가 어떻게 되나?

상주인력은 없으며, 제도 및 전문 변경에 대응하는 유지보수를 제공합니다.